Estratégias de negociação do sistema de negociação forex adx. Forex adx dmi Parabolic SAR ADX. Fóruns Comerciais Notícias Calendário Agentes de mercado Login Nome de usuário: Senha: Lembre-se. Indicador de análise técnica ADX (Índice direto de movimento direcional) J Welles Wilder, mede a força da tendência Estratégia de negociação Forex Utilizando o sistema de negociação Forex e Stochastics Combinação AdX. Vamos dar uma olhada em um exemplo de curto comércio usando a linha de gatilho 20. Forex adx trading system. O Índice de Movimento Direcional e os Indicadores de Média Realidade Real estão interligados com alguns outros bits e peças para compilar o sistema ADX quase como um Indicador de Frankenstein. Sistema de negociação Forex adx - Leia mais Descrição sistema de negociação forex adx Quando o indicador ADX fica acima de 30, você está olhando para um par de moedas que está em uma forte tendência. Você deveria estar olhando para trocar essas ações quando isso acontecer. 10 de junho de 2009. Configurações ADX: ignore os sinais em que o ADX é menor 20. O DMI pode ser usado como um sistema comercial por conta própria ou como um filtro para outro. A única coisa com a qual você deve se concentrar é o próprio indicador ADX. Heres um gráfico para fazer você entender melhor: agora é hora da parte divertida, onde a abrimos e revelamos o que realmente é a força motriz dessa operação de indicadores. Aqui está a lógica de um pequeno sistema simples baseado nesta discussão. (Apenas as regras em forma de texto, você terá que fazer sua própria codificação.) Os parâmetros selecionados não foram testados ou otimizados. Por exemplo, a média móvel de 20 dias é apenas um número que eu escolhi fora do ar. Esta é uma informação suficiente para você começar e você pode variar as regras para fazer o sistema trocar o tempo que prefere. Este é um indicador baseado no oscilador para que os valores dessas saídas variam entre 0 a 100, qualquer coisa abaixo de 0 é um valor fraco e qualquer coisa em direção a 100 são valores fortes. Assista ao sistema de negociação forex adx À medida que tiramos as camadas do Índice direcional médio para uma análise completa, percebemos que havia dois outros sistemas integrados com os quais já está familiarizado. Forex adx trading system profit. Se UpMove DownMove e UpMove 0, então DM UpMove, senão DM 0 Então, é muito fácil ver o que esta fórmula faz direito. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui. Todos os Indicadores em Recursos Estratégicos Forex são gratuitos. O DMI (Índice de Movimento Direcional), criado por J. Quando o DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e as medidas ADX forex adx dmi, os Comerciantes devem lembrar que o valor do Índice direcional médio é um valor absoluto, isso basicamente significa que ele Nunca irá abaixo de zero. Portanto, não importa se os gráficos tendem para cima ou para baixo, o ADX ainda exibirá uma figura positiva. (O lucro do sistema de negociação forex adx). Os comerciantes devem se lembrar que o valor do Índice direcional médio é um valor absoluto, o que basicamente significa que nunca irá abaixo zero. Por isso, não importa se os gráficos tendem para cima ou para baixo, o ADX ainda exibirá uma figura positiva. Este trabalho propõe uma nova abordagem da CE para aumentar o desempenho das Estratégias de Negociação (TS). São propostos TSs que combinam Índice de Volatilidade (VIX) e outros Indicadores Técnicos. Uma abordagem adaptativa CE de duplo objetivo é usada para reduzir a intervenção humana. A abordagem é capaz de desenvolver um conjunto de TSs para os diversos perfis dos investidores. Os resultados encontrados superaram os principais índices do mercado de ações. Neste estudo, um sistema evolutivo multi-objetivo é usado para prever a tendência futura do preço dos ativos. Portanto, foi desenvolvida uma estrutura usando um Algoritmo Genético Multi-Objetivo (GA) em seu núcleo para otimizar um conjunto de Estratégias de Negociação ou de Investimento (TSs). A estrutura investigada é usada para determinar potenciais condições de compra, venda ou retenção nos mercados de ações, com o objetivo de produzir retornos elevados com um risco mínimo. O índice de volatilidade (VIX), indicadores baseados no VIX e outros indicadores técnicos (TI) são otimizados para encontrar a melhor estratégia de investimento. Além disso, métricas justas e estabelecidas são usadas para avaliar tanto o retorno quanto o risco vinculado dos TSs otimizados. Além disso, essas estratégias são avaliadas em vários mercados, utilizando dados dos principais índices de ações das economias mais desenvolvidas, tais como: NASDAQ, SampP 500, FTSE 100, DAX 30 e também NIKKEI 225. Os resultados obtidos superam de forma clara o BuyampHold e SellampHold. Além disso, os Pareto-Fronts obtidos com os dados de treinamento durante os experimentos mostram claramente o trade-off inerente entre risco e retorno financeiro. Neste trabalho, foi escolhida a opção de usar uma abordagem adaptativa, o que levou ao desenvolvimento de uma estrutura capaz de operar continuamente e com uma intervenção humana mínima. Para resumir, o framework desenvolvido é capaz de desenvolver um conjunto de TS adequados para os diversos perfis dos investidores, do mais arriscado ao mais cuidadoso com resultados interessantes, o que sugere um grande potencial nas capacidades de generalização da estrutura. O uso do VIX permite que o sistema aumente o retorno das ações em comparação com os Indicadores Técnicos tradicionais, evitando perdas quando o estresse no mercado de ações aumenta. O GA permite que o sistema se adapte a diferentes tipos de mercados. O algoritmo atinge um retorno de mais de 10 anuales para o período de 2006ndash2014 nos índices NASDAQ e DAX, em um período que inclui o crash do mercado de ações de 2008. Previsão de séries temporárias Otimização multi-objetivo Previsão do mercado de ações Análise técnica Mercados financeiros Sistemas dinâmicos Múltiplos indicadores técnicos Uma estrutura para avaliar a vulnerabilidade dos sistemas alimentares aos choques futuros Citações citocinas 77 Referências Referências 106 A SLF afirma que as famílias que dependem da agricultura podem ser capazes de diminuir a sua susceptibilidade completa às mudanças climáticas através da diversificação de estratégias dentro do alcance de seus meios de subsistência e Especializando-se para ganhar vantagem de um nicho 17, 20. O SLA foi criticado por não reconhecer a alocação de recursos e as questões de distribuição 7. quot Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: os agregados familiares de pequenos agricultores obtêm meios de subsistência através do mercado de trabalho rural, o auto-emprego em não rural Economia agrícola, migr Agricultura alimentada a chuva. A agricultura é a principal fonte de meios de vida rurais e emprega mais de 60 da população na África Subsaariana (SSA). A mudança climática apresenta ameaças graves e erosiona os meios de subsistência essenciais dos pobres e marginalizados. Guiados pelo Quadro de Meio de Vida Sustentável (SLF), o estudo combinou métodos qualitativos, técnicas de avaliação rural participativa (PRA), como Discussão do Grupo de Foco e entrevistas com um método quantitativo (pesquisa tradicional) para coletar os dados. Os resultados revelaram que as famílias estavam sob um estresse considerável de insegurança de subsistência, uma vez que as principais atividades de subsistência, como cultivo e criação de animais, pesca, comércio, tecelagem e processamento de manteiga de karité, foram severamente ameaçadas pelas mudanças climáticas através de efeitos ondulantes, como secas, inundações, pragas E doenças, perdas pós-colheita e, conseqüentemente, diminuição dos rendimentos das culturas e da produção animal. -2 As atividades de subsistência não agrícola são vitais para complementar os rendimentos obtidos nas atividades agrícolas. Portanto, os decisores políticos precisam formular políticas de adaptação às mudanças climáticas mais específicas e direcionadas e perseguir com firmeza estratégias de diversificação dos meios de subsistência, a fim de reduzir as vulnerabilidades dos pequenos proprietários cujos meios de subsistência dependem em grande parte da agricultura alimentada com chuva. Artigo de texto completo julho de 2016. Assim, é útil estabelecer uma distinção entre atividades relacionadas ao turismo e outras atividades de subsistência (Shen et al., 2008) e considerar como usar estratégias de subsistência sustentáveis para reduzir a vulnerabilidade (Tang, Bennett, Xu, amp Li, 2013). O desenvolvimento do turismo pode aumentar a renda e a riqueza, o que pode ser tomado como uma medida de vulnerabilidade diminuída (Delaney, Chesterman, Crane, Tams, amp Ericksen, 2014 Fraser, Mabee, amp Figge, 2005), mas essa visão clássica x27vulnerability-as-exposurex27 (Burton, Kates, amp White, 1993 White, 1964) não é suficiente para capturar a complexidade da vulnerabilidade. A avaliação da vulnerabilidade das comunidadesx27 revela a importância da exposição, sensibilidade e resiliência dos agricultores27. Resumo: O desenvolvimento do turismo em Lijiang, na China, ajudou a levantar muitas pessoas para fora da pobreza, mas também levou a um aumento da poluição e da escassez de água, que as mudanças climáticas prevêem para exacerbar. Uma mudança para o turismo e as culturas comerciais reduziu a diversidade de culturas e gado utilizados pelas famílias agrárias. Esses efeitos são explorados em duas aldeias entre 2008 e 2013 usando uma abordagem multi-método. Verifica-se que a governança local da água não segue nenhum dos princípios de melhores práticas delineados na literatura internacional. É necessária urgentemente uma melhor governança da água para reduzir a vulnerabilidade dos agregados familiares na área de Lijiang. Texto integral Artigo Maio 2016 quotAgricultural risco climático é cada vez mais reconhecido como um problema significativo não apenas para os produtores agrícolas industrializados. Mas para outras partes interessadas, incluindo subscritores e seguradoras (Maynard et al. 2013), pequenos agricultores e populações vulneráveis (Headey e Fan, 2008, Rurinda et al., 2014 Seaman et al., 2014), governos (Kraemer, 2014 McElroy e Baker, 2014), o setor financeiro, distribuidores de processadores e carregadores, e outras partes interessadas. Apesar do possível imediatismo e magnitude potencial das falhas da produção agrícola, o estado atual da ciência para descrever e quantificar probabilidades de riscos específicos, implicações e incertezas relevantes ainda é incipiente (Dai, 2011 Jayanti e Husak, 2013 Naylor et al., 2007 Rosenzweig et Em 2014), ainda mais limitado pela falta de dados confiáveis e outras restrições (Mller, 2011 Devarajan, 2013 Fraser et al., 2005 Headey, 2011 Jayanti e Husak, 2013 Jerven, 2014 Maynard et al., 2013 Nelson et al., 2014 Sachs et Al., 2010). Este artigo apresenta os resultados de uma parceria entre pesquisadores científicos e setor de seguros para explorar os impactos plausíveis de distúrbios do sistema agrícola através do desenvolvimento de um cenário de choque de produção de múltiplas culturas. Resumo Os riscos climáticos representam uma ameaça à função do sistema alimentar global e, portanto, também um risco para o setor financeiro global, a estabilidade dos governos e a segurança alimentar e a saúde da população mundial. Este artigo apresenta um método para avaliar impactos plausíveis de um choque de produção agrícola e materialidade potencial para seguradoras globais. Um cenário hipotético, quase-termo, plausível, extremo, foi desenvolvido com base em módulos de choques históricos de produção agrícola, ligados em uma fase de clima quente, El Nio-Southern Oscillation (ENSO). O cenário incluiu inundações e secas de telecomunicações em regiões de produção agrícola diferentes em todo o mundo, bem como choques bióticos plausíveis e extremos. Nesse cenário, o rendimento das culturas globais diminui de 10 para o milho, 11 para a soja, 7 para o trigo e 7 para o arroz resultam em preços de commodities quadruplicados e flutuações das ações básicas, transtornos civis, conseqüências humanitárias negativas significativas e maiores perdas financeiras em todo o mundo. Este trabalho ilustra a necessidade de a comunidade científica se associar entre setores e indústrias para obter dados globais melhorados, modelar e capacidades analíticas, para responder melhor e se preparar para a falha agrícola concorrente. Governos, organizações humanitárias e o setor privado coletivamente podem reconhecer benefícios significativos de uma avaliação mais sistemática da exposição ao risco climático agrícola. Texto completo Artigo Maio 2016Implementação de indicadores em sua estratégia de negociação Track n Trade 5.0 inclui vinte e cinco indicadores que são exibidos em uma janela abaixo da janela de gráfico. Esta janela é conhecida como Janela Indicadora. (Existem também onze indicadores de sobreposição que são exibidos diretamente no seu gráfico na janela de gráfico que são explicados no próximo capítulo.) Muitos dos indicadores incluídos na Track n Trade 5.0 possuem sinais de compra. Você poderá selecionar o indicador para visualizar esses sinais no gráfico. Os indicadores que possuem sinais de compra são indicados por um asterisco () na seguinte lista de indicadores incluídos no seu programa. AD: Williams AccumulationDistribution ATR: Média True Range BW: Bollinger Bandwidth CCI: Commodity Channel Index CMF Chaikin Money Flow DMI: Índice de Movimento Direcional FSTO: Fast Stochastics HVOL: Volatilidade Histórica KST: Conheça Certo Coisa MACD: Convergência Médica Mover MFI: Money Flow Index OBV: Em Balanço Volume PPO: Porcentagem de Preços Oscilador R: Williams Porcentagem RB: Porcentagem de Bandas Bollinger PVO: Volume de Preços Oscilador ROC: Taxa de Mudança RSI: Índice de Força Relativa SRSI: Índice de Força Relativa Estocástica SSTO: Slocos Stochastics TRIX: Super Exponencial Superal ULT : Oscilador final VOI: VolumeOpen InterestDisplaying Indicators in Indicator Window Os botões do indicador são encontrados na parte inferior da tela abaixo da janela do gráfico. A barra de ferramentas Indicador pode ser fechada ou aberta selecionando Exibir na barra de menus e clicando em QuotIndicator Buttons. quot Exibe um indicador clicando no botão correspondente. Você também pode exibir um indicador clicando com o botão direito do mouse na Janela Indicadora e selecionando o indicador que você deseja visualizar. Selecione Mostrar tudo para visualizar todos os indicadores selecionados na janela do indicador ao mesmo tempo. Ao selecionar quotPropertiesquot, as preferências do indicador atual serão exibidas na guia Preferências do seu Painel de controle. O One Button na extremidade esquerda da barra de ferramentas do Indicador permite que você tenha tantos indicadores selecionados como quiser, mas apenas os veja um a cada vez na janela do indicador. Para alternar entre cada indicador selecionado, clique no Visor de Informações do Indicador à direita da Janela do Indicador. Quando você clica na janela do Indicador de Informações, as informações do indicador rodam para o próximo indicador que você selecionou (como simulado acima). O botão Todo exibirá todos os indicadores que você selecionou na barra de ferramentas do indicador na janela do indicador. Você ainda poderá rotear as informações para cada indicador à direita da janela do indicador. Nota: Os botões Um e Todos podem ser especificados para cada gráfico que você abriu. Larry Williams criou esse indicador na tentativa de medir as pressões do mercado. Ele procura especificamente uma diferença de preço e mede-o através do sentimento e da força do mercado. A chave é procurar diferenças fortes entre o que o mercado faz eo que o indicador faz. A procura de divergências substanciais do índice AD versus o gráfico subjacente é a chave para a futura direção do preço. A principal coisa a procurar é a diferença entre o AD e a tendência do mercado. Se um mercado fizesse uma correspondência ou uma baixa baixa, ou uma alta correspondente ou maior e a AD não seguir a tendência do mercado, isso é uma divergência. Divergência implica que uma inversão na tendência dominante pode estar próxima. Uma série de mínimos baixos seria lida como AD decrescente. O padrão criado pelo AD e as diferenças no gráfico são o que o comerciante procura. Divergência, ou uma diferença do padrão, é o que você quer ver. Por exemplo, se o mercado continuar a marchar para um território superior e o AD segue fazendo o mesmo, então não há divergência. No entanto, se o mercado fizer vários níveis novos, mas o AD não faz novos aumentos, é um sinal de advertência de um mercado prestes a reverter a direção. O índice AD é calculado de várias maneiras diferentes. Alguns cálculos normalizam o índice, enquanto outros adicionam fatores de suavização extras através do uso de médias móveis. A primeira comparação verifica a acumulação. (O próximo é mais próximo do fechamento anterior) Se o mercado estiver acumulando, subtrair a diferença entre fechamento atual e baixo. Adicione a diferença ao índice AccumulationDistribution. Os comerciantes percebem um mercado subavaliado e eles compram. Se Closet gt Closet-1, então ADt ADt-1 (Closet - Lowt) A segunda comparação não verifica nenhuma alteração no preço. Se correto, o índice AD não muda. Se Closet Closet-1, então ADt ADt-1 A comparação final e final verifica se há um mercado em baixa. Ele procura o fechamento atual abaixo do fechamento anterior. Se for correto, o mercado está distribuindo. O software primeiro calcula a diferença entre atual alto e fechado. Então, subtrai essa diferença do índice AD. Isso mede a distribuição do mercado. Os comerciantes percebem um mercado superestimado e estão vendendo. Se Closet lt Closet-1, então ADt ADt-1 - (Hight-Closet) ADt: O índice de distribuição de acumulação para o período atual. ADt-1: O índice de distribuição de acumulação para o período anterior. Closet: o preço de fechamento do intervalo atual. Closet-1: O preço de fechamento do intervalo anterior. Hight: o verdadeiro preço alto para o intervalo atual (fechamento atual alto ou anterior). Lowt: o verdadeiro preço baixo para o intervalo atual (fechamento atual baixo ou anterior). Exemplo do Williams AD na janela do indicador Clique com o botão direito do mouse no botão AD na barra de ferramentas do seu Indicador e selecione Configurações do AD. A guia Preferências será aberta no Painel de controle e as preferências AD serão exibidas. (Depois de clicar no gráfico, a guia Preferência voltará às configurações do gráfico.) Configurações de restauração: TNT Padrão mudará suas configurações de volta às configurações originais do software. Meu padrão mudará as configurações atuais para suas configurações padrão personalizadas. Aplicar para todos os gráficos aplicará as configurações selecionadas em todos os gráficos abertos. Salvar como meu padrão salvará suas configurações pessoais atuais. Linha . Escolha a cor, o estilo da linha e a espessura da linha da linha e da linha MA. Você também pode escolher exibir a linha MA e usar Williams AD. Veja até quatro Limites em valores e cores de sua escolha. Escolha quando quiser que as setas BuySell mostrem e de que cor. Rácio verdadeiro médio (ATR) O Indicador de alcance verdadeiro médio foi desenvolvido por Welles Wilder para trabalhar com a indústria de commodities. O objetivo do ATR é reconhecer o nível de volatilidade em um mercado. A volatilidade é uma medida da mudança de preço ao longo de um determinado período. Geralmente é expresso como uma porcentagem e calculado como o desvio padrão anualizado da variação percentual no preço diário. Quando um mercado está indo de lado, geralmente exibe baixa volatilidade e é difícil de negociar. Um mercado com maior volatilidade tipicamente tende melhor, o que produziria mais oportunidades para entrar em um comércio. Se a volatilidade dos mercados é muito alta, os comerciantes acham que o mercado é muito errático, e torna-se difícil negociar. Ao usar o ATR, os comerciantes esperam medir o nível de volatilidade para ajudá-los a interpretar os diferentes mercados que estão assistindo. É importante lembrar-se de consultar outros indicadores ou análises para que você não confie em apenas um indicador para determinar a entrada ou saída do mercado. O valor ATRs é uma medida da volatilidade do mercado. Quando um mercado está aumentando em volatilidade, o ATR terá um valor maior e, quando o mercado estiver diminuindo a volatilidade, o ATR terá um valor menor. O ATR é uma média móvel das Faixas Verdadeiras definidas abaixo. O intervalo de período padrão em Track n Trade 5.0 é de 5 dias. O ATR é calculado com base na maior das três distâncias a partir do seguinte: Máximo de hoje para hoje LOW Yesterdays PRÓXIMO até hoje HIGH Yesterdays CLOSE to today now LOW Exemplo do ATR na janela do indicador Clique com o botão direito do mouse no botão ATR na barra de ferramentas Indicador E selecione Configurações ATR. A guia Preferências será aberta no Painel de controle e as preferências ATR serão exibidas. (Depois de clicar no gráfico, a guia Preferência voltará às configurações do gráfico.) Configurações de restauração: TNT Padrão mudará suas configurações de volta às configurações originais do software. Meu padrão mudará as configurações atuais para suas configurações padrão personalizadas. Aplicar para todos os gráficos aplicará as configurações selecionadas em todos os gráficos abertos. Salvar como meu padrão salvará suas configurações pessoais atuais. Período. Especifique o número de dias a ser usado no cálculo da ATR. Linha . Escolha a cor, o estilo da linha e a espessura da linha da sua linha. Veja até quatro Limites em valores e cores de sua escolha. Bandas de Bollinger medem a volatilidade colocando bandas em ambos os lados de uma média móvel. Essas bandas são traçadas dois desvios padrão longe da média. À medida que a média muda, os valores dos dois desvios padrão também mudam. A Bollinger Bandwidth, desenvolvida por John Bollinger, representa a expansão e contratação das bandas com base na volatilidade recente. Durante um período de aumento da volatilidade dos preços, a distância entre as duas bandas se alargará (o BB Width aumentará). Por outro lado, durante um período de baixa volatilidade do mercado, a distância entre as duas bandas será contratada (BW diminuirá). A tendência é que as bandas se alternem entre expansão e contração. Quando as bandas são excepcionalmente distantes, muitas vezes é um sinal de que a tendência atual pode estar terminando. Quando a distância entre as duas bandas se estreitou, muitas vezes é um sinal de que um mercado está prestes a começar uma nova tendência. O BW dá uma indicação de quão ampla as Bandas Bollinger são como uma função da banda do meio. Ele é usado para identificar o aperto em valores baixos e o fim das tendências em valores altos. O cálculo do BW está aqui: Banda de Bollinger Banda de Bollinger superior (x períodos) - Banda de Bottom Bollinger (x períodos) Cálculo de Média Mínima Simples (x períodos) Exemplo do BW na Janela Indicadora Clique com o botão direito do mouse no botão BW em seu Barra de ferramentas do indicador e selecione Configurações BW. A guia Preferências será aberta no Painel de controle e as preferências BW serão exibidas. (Depois de clicar no gráfico, a guia Preferência voltará às configurações do gráfico.) Configurações de restauração: TNT Padrão mudará suas configurações de volta às configurações originais do software. Meu padrão mudará as configurações atuais para suas configurações padrão personalizadas. Aplicar para todos os gráficos aplicará as configurações selecionadas em todos os gráficos abertos. Salvar como meu padrão salvará suas configurações pessoais atuais. Período. Especifique o número de dias a ser usado no cálculo do BW. Desvio. Defina o deslocamento entre as bandas. Tipo . Escolha de Peso simples, linear ou Exponencial. Dados. Escolha a partir de Abrir, Alto, Baixo ou Fechar. Linha . Escolha a cor, o estilo da linha e a espessura da linha da sua linha. Veja até quatro Limites em valores e cores de sua escolha. Commodity Channel Index (CCI) O Commodity Channel Index (CCI) foi projetado para detectar tendências de mercado iniciais e finais. A fórmula padroniza os preços do mercado para ajudar a detectar os desvios da tendência do mercado. Donald Lambert, o criador deste indicador, diz que 70 a 80 de todas as flutuações de preços estão dentro de 100 e -100, conforme medido pelo índice. O cálculo para a CCI mede a distância diária média dos preços de uma média móvel dos preços diários médios. Existem regras de negociação básicas para o CCI: compre quando o CCI excede -100 e venda quando o CCI cai abaixo de 100. Em outras palavras, um sinal de compra é gerado quando o indicador entra no canal ou excede -100, vindo do inferior. Um sinal de venda é gerado quando o indicador entra no canal a partir do topo ou cai abaixo de 100. Os seguidores do CCI geralmente procuram estabelecer posições longas quando o CCI excede o nível -100, indicando que os preços estão em uma forte tendência ascendente. A maioria dos usuários deste indicador também tenta procurar padrões dentro do indicador, como altos altos e procurar movimentos de CCI para serem confirmados por leituras gerais de preços também. O objetivo do índice CCI é mantê-lo fora do mercado durante a consolidação ou períodos de tendência fracos. Ao medir a diferença entre os preços médios e os preços médios médios, este indicador tenta isolar apenas mercados fortemente tendentes, semelhantes ao impulso e ao MACD. Quando CCI é visualizado na janela Indicador de Track n Trade 5.0, -100 é 33 da janela e 100 é 66 da janela. Os guias poderiam ser definidos nesses dois pontos para facilitar o rastreamento do CCI. Você também pode dizer que -85 seria aproximadamente 36 e 85 seria aproximadamente 64 da janela. O cálculo adequado do CCI requer vários passos na sequência apropriada. Você deve primeiro calcular o preço típico usando o alto, o baixo e o fechado para o intervalo. Simplesmente, tome a média dos três valores. TP (Hight Lowt Closet) 3 TPt: Representa o preço típico. Hight: o preço mais alto para este intervalo. Lowt: o preço mais baixo para este intervalo. Armário: o preço de fechamento para este intervalo. Em seguida, calcule uma média móvel simples do preço típico para o número de períodos especificados. TPAVGt (TP1 TP2. TPn) n TPAVGt: a média móvel do preço típico. TPn: O preço típico para o n º intervalo. N: número de intervalos para a média. Calcule o desvio médio. MDt (TPAVG1 - TP1. TPAVG1 - TPn) n MDT: o desvio médio para este intervalo. TPn: O preço típico para o n º intervalo. N: número de intervalos. Nota: O simbólico indica o valor absoluto. As diferenças negativas, bem como as diferenças positivas, são tratadas como valores positivos. CCIt (TPt - TPAVGt) (.015 x MDT) CCIt: O índice do canal de mercadorias para o período atual. TPt: o preço típico para o período atual. TPAVGt: a média móvel do preço típico. MDT: o desvio médio para este período. Para um desenho de linha, um sinal de compra ocorre quando a linha CCI atravessa abaixo do limite inferior para acima do limite inferior. Um sinal de venda ocorre quando a linha CCI cruza de cima do limite superior para abaixo do limite superior. Para um desenho de histograma, um sinal de compra ocorre quando o valor CCI cruza abaixo da linha 0 para acima da linha 0. Um sinal de venda ocorre quando o valor CCI cruza de acima da linha 0 para abaixo da linha 0. Clique com o botão direito do mouse no botão CCI na barra de ferramentas do seu Indicador e selecione Configurações CCI. A guia Preferências será aberta no Painel de controle e as preferências da CCI serão exibidas. (Depois de clicar no gráfico, a guia Preferência voltará às configurações do gráfico.) Configurações de restauração: TNT Padrão mudará suas configurações de volta às configurações originais do software. Meu Padrão mudará as configurações atuais para suas configurações padrão personalizadas. Aplicar para todos os gráficos aplicará as configurações selecionadas em todos os gráficos abertos. Salvar como meu padrão salvará suas configurações pessoais atuais. Período CCI. O número de barras, ou intervalo, utilizado para calcular o estudo. O padrão é 20. CCI. Escolha a cor, o estilo da linha e a espessura da linha da sua linha. Selecione Padrão e escolha entre uma linha ou um histograma no menu suspenso. Selecione W-CCI para exibir um histograma dividido no meio e escolha duas cores no menu suspenso. Veja até quatro Limites em valores e cores de sua escolha. Ao calcular sinais buysell, o Limiar 1 é usado como o limite superior e o Limiar 2 é usado como o limite inferior (valores padrão ajustados em 100 e -100). Escolha quando quiser que as setas BuySell mostrem e de que cor. Chaikin Money Flow (CMF) O Chaikin Money Flow Indicator é um oscilador desenvolvido por Marc Chaikin. Um oscilador é um indicador que é usado como uma tendência de contador que mostra quando o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Esses indicadores são baseados em momentum. O CMF é baseado em grande parte na Linha de Distribuição de Acumulação, comparando o valor próximo com o alto e baixo para o mesmo dia. Ao comparar o próximo ao alto e ao baixo, o CMF determina se o mercado tem pressão para vender ou comprar. Ao fazer isso, o CMF está fornecendo uma indicação de sobrecompra e sobrevenda usando essas comparações. Se o mercado estiver consistentemente fechado na região superior da barra de preços e há um aumento no volume (mostrando um aumento no número de negócios), a CMF exibe um valor positivo. Se o mercado estiver consistentemente fechado na região inferior da barra de preços e há um aumento de volume, a CMF exibe um valor negativo. Quando o indicador CMF cruza a linha zero para cima ou para baixo, isso é uma indicação de uma mudança de tendência. Os comerciantes usam este indicador para ajudar a confirmar sinais de fuga de qualquer suporte ou linhas de tendência de resistência. O cálculo do CMF está aqui: CMF SUM (AD, n) SUM (VOL, n) onde n Período AD VOL x (CL-OP) (HI-LO) AD significa Distribuição de acumulação Um sinal de compra ocorre quando o valor CMF Cruza abaixo da linha 0 acima da linha 0. Um sinal de venda ocorre quando o valor CMF cruza de acima da linha 0 para abaixo da linha 0. Clique com o botão direito do mouse no botão CMF na barra de ferramentas Indicador e selecione Configurações CMF. A guia Preferências será aberta no Painel de controle e as preferências do CMF serão exibidas. (Depois de clicar no gráfico, a guia Preferência voltará às configurações do gráfico.) Configurações de restauração: TNT Padrão mudará suas configurações de volta às configurações originais do software. Meu padrão mudará as configurações atuais para suas configurações padrão personalizadas. Aplicar para todos os gráficos aplicará as configurações selecionadas em todos os gráficos abertos. Salvar como meu padrão salvará suas configurações pessoais atuais. Período. Especifique o número de dias a serem usados no cálculo do CMF. CMF CMF-. Escolha a cor, o estilo da linha e a espessura da linha das suas linhas. Mostrar como . Escolha entre exibir CMF como um histograma ou uma linha. Veja até quatro Limites em valores e cores de sua escolha. Escolha quando quiser que as setas BuySell mostrem e de que cor. Índice de Movimento Direcional (DMI) Wilders DMI é semelhante ao indicador histórico de volatilidade porque mostra tendências de mercado. O principal uso desta ferramenta é mostrar a força de uma tendência. Isso poderia direcionar o comerciante para usar uma tendência seguindo um sistema ou um sistema de contra tendência na negociação. Também indica possíveis reversões de preços. O índice de movimento direcional é plotado como três linhas em uma escala de 0 a 100. Essa escala é uma medida da tendência do mercado. As duas linhas de DMI mostram a quantidade de movimento positivo e negativo. A linha positiva é chamada D e a D - negativa. A direção dessas linhas e o uso de crossovers podem mostrar as mudanças no mercado atual. A chave para este indicador é o ADX, ou a média da diferença dessas duas linhas. O ADX é o principal fator na utilização deste indicador. Durante períodos de extrema variação de preço, as duas linhas podem se tornar muito voláteis e o ADX é usado para compensar isso. A melhor aplicação do DMI está presente quando usado com outro indicador. DMI deve confirmar ou contrariar o indicador que está sendo usado. Também é melhor usar DMI em situações de comércio de longo prazo. Como o estudo não é tão sensível quanto outros indicadores, é apropriado usá-lo como uma ferramenta de confirmação. Quando o DMI está avançando, a média é maior na escala de 0 a 100, os sistemas de tendência são melhor empregados. Da mesma forma, com uma média DMI decrescente, a linha é menor na escala, mais perto de 0, de modo que um sistema de tendência de contador pode ser o melhor. These traits represent the fact that as the average line goes higher in the scale the strength of the trend is gaining, and as the ADX goes lower the trend is losing strength. It is also important to look at the individual lines for changes in price movement. The other application for DMI is to look at the D and D - lines themselves. When the D line crosses above the D - line a buy signal is initiated. This indicates that the positive price direction is greater than the negative. Conversely, once the D line crosses below the D - line, a sell trigger is present. The negative price movement is overtaking the positive. Welles Wilder himself said that he was not comfortable using these two lines by themselves. When looking at reversals, the ADX should be above both lines, and once it turns lower we should see a change in market direction. You should also look to ADX for confirmation. This application is much the same as momentum, showing a change in the market sentiment. Wilder also says that a trend following system should not be used when the ADX line is below both D lines, as this means that the market has no discernible direction. When using the D and D - crossover method, Wilder stresses the use of an extreme point. On the day the crossover occurs, the extreme point is the high or low of the day (high for a buy, and low for a sell). The market should be able to take out that price and stay beyond it for several days before the trade is initiated or exited. This use of extreme points should keep the trader from getting into whipsaws or false breakouts. The computations needed to generate the final figures for the DMI are not complex but are numerous and lengthy. The following discussion attempts to unravel the computational mysteries of the DMI. If you need further explanation, please refer to the authors original work. The book titled New Concepts in Technical Trading Systems by J. Welles Wilder, Jr. explains this indicator and several others. You must first compute the directional movement, DM, for the current trading interval. Directional movement can be up, down, or zero. If directional movement is up, it is labeled as DM, and - DM refers to downward directional movement. Wilder defines directional movement as the largest part of the current trading range that is outside the previous trading range. From a mathematical view, it is the largest value between two equations: Hight - Hight-1 or Lowt - Lowt-1 This is only true when the current low is less than the previous low, or the current high exceeds the previous high. Both of these conditions do not have to be met, only one. It is the largest portion of the trading range outside of the previous trading range. It is possible for the directional movement to be zero. This occurs when the current trading range is inside the previous trading range, or when the trading ranges, current versus previous, are equal. Directional movement is up, or positive, when the difference between the highs is the greatest. It is down, or negative, when the difference between the lows is the largest value. The up directional movement is DM and down directional movement is - DM. Do not let the plus and minus sign designation mislead you. They only indicate upward or downward movement, not values. The directional movement value is always a positive number, or absolute value, regardless of upward or downward movement. This concept is crucial to understanding the computations for the indicator. If you are confused, draw some illustrations or work with actual price data to determine the directional movement values. The next step in determining the DMI is to compute the true range. The true range (TR) is always a positive number. According to the Wilder, the true range is the largest value of three equations: Continue this process for the specified trading interval. In this example, use a value of 14. This is the same value Wilder used on daily data. His logic for using this value is that it represents an average half-cycle period. When this task is accomplished for the specified interval, you compute the average value of the DM, - DM, and TR. Wilder prefers to use an accumulation technique rather than computing a pure moving average. It is a short cut designed to save computational time and effort: Averaget (Averaget-1 - (Averaget-1 n)) Valuet When you substitute the above symbols, you these equations: DMt (DMt-1 - (DMt-1 n)) (DMt) - DMt (-DMt-1 - (-DMt-1 n)) (-DMt) TRt (TRt-1 - (TRt-1 n)) (TRt) It is a timesaving convention. This indicator was developed before microcomputers were invented. The only tool available was the desktop calculator or adding machine. You could spend a great deal of time and effort calculating averages. You now have the average values. The next step is to compute the directional indicator. It can be either up or down, depending upon the directional movement. On up intervals use this calculation: DI (DM TR) x 100 On a down interval use this formula: - DI (-DM TR) x 100 The plus and minus directional indicator values are computed as percentage figures. You are expressing the percentage of the average true range for both up and down trading intervals. If you have followed this process so far, the last few steps are relatively simple. You compute the difference between the DI and the - DI. Remember to use the absolute value of this difference (Convert any negative value into a positive number). DIdiff((DI) - (-DI)) Compute the sum of the directional indicator values using this formula: Once you compute the DIdiff and the DIsum, you can calculate the DX or directional movement index. This value is always a percentage: DX (DIdiff DIsum) x 100 The DX is always a value between 0 and 100. If your calculations exceed this range, you have made an error. Wilder was not comfortable using just the directional movement index. It could become very volatile during periods of extreme price movement, especially markets that rise and fall quickly. He implements his accumulated moving average technique to smooth the DX. The result is the ADX or average directional movement index. This is the computational procedure: ADXt ( (ADXt-1 x (n - 1) ) DXt) n A buy signal occurs when the DMI line crosses from below the DMI - line to above the DMI - line. A sell signal occurs when the DMI line crosses from above the DMI - line to below the DMI - line. Filters to Adjust BuySell Signals Extreme Point Validation . This filter delays the buysell arrows at least a day by requiring that the market move higher or lower than the high or low on the day the DM, DM - crossover happened. If a new high or low is not obtained before the next DM,- crossover, the buysell arrow is suppressed completely for that previous period. The filter does not require the use of DXADX, although it does stack with the other filers if they are used. Trend Strength . The DX or ADX line must be above the target number before a DM,- cross will give a buysell arrow. The theory is the DXADX lines indicate trend strength (not direction) and if it is below 20 there is practically no trend. Values above 40 indicate a strong trend. Different articles would use values between 20 and 40 as targets to look for. This box must be selected for this rule to be available. Turning Point Validation . The directional index line (DX or ADX) must be above the point where DM,- crossed. This is like a variable trend strength filter. The directional index can indicate any trend strengths as long as the trend strength is greater than the value of the DM,- crossing point. This indicator also requires that the directional index line be on. Right-click on the DMI button in your Indicator toolbar and select DMI Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the DMI preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. DMI Period . The number of bars, or interval, used to calculate the study. Default is 14. ADX Period . Specify the number of price bars used in calculating ADX. DMI , DMI - . DM . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Select Use Relative Scaling to change the 100 location to the highest point value in the DMI indicator. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Threshold 1 is used for Trend Strength (default value set at 40). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Select if you would like to view Extreme Point Validation . Trend Strength . or Turning Point Validation filters. The Stochastic Process was invented by Dr. George C. Lane under the basic premise that during periods of decrease, daily closes tend to accumulate near the extreme low of the day and, conversely, during periods of increase, daily closes tend to accumulate near the extreme highs of the day. This indicator is designed to show conditions of overbought and oversold markets. Stochastics are divided into two types: Regular Stochastics, often referred to as Fast Stochastics, and Slow Stochastics. Fast Stochastics are more sensitive to price changes and can give a lot in the short-term, hence the need for Slow Stochastics. Stochastics display two lines that move in a vertical scale between 0 and 100, representing percentiles from 0 to 100. Think of the level of Stochastics as where the most current close is within a specific range. If Stochastics are reading 50, the current close is in the middle of the price range for a specified period of time. If Stochastics are reading 100, the close is at the high of the range, and 0 represents the current close price being at the low of the range. This will help you to understand why Stochastics are a counter trend indicator, in that the underlying principle behind Stochastics is that prices will move back to the center of the trading range, or the opposite extreme. When both lines move to an area below 20 on this scale they are said to be in an oversold zone. Conversely, when both K and D move to above 80 on this same scale they are indicating an overbought zone. It is this indication of market sentiment that makes this counter trend indicator useful. George Lane emphasized that the most important signal generated by this method was the difference or divergence between D and the underlying market price. He said that the divergence is where D line makes a group of lower highs while the market makes a series of higher highs. This would indicate an overbought condition. The reverse would be true of an oversold market, with D making higher lows and prices making lower lows. As with a dual moving average system, when the faster reacting indicator crosses the slower moving indicator, a buy or sell is signaled. Because Stochastics give an indication of either overbought or oversold, you would first want to see both lines in the above 80 or below 20 range, and sloping out of that range back to the middle before looking for these trade triggers. The first step in computing the stochastic indicator is to determine the n period high and low. Suppose you specified twenty periods for the stochastic. Determine the highest high and lowest low during the last twenty trading intervals. It determines the trading range for that time period. The trading range changes on a continuous basis. The calculations for the K is here: Kt ( (Closet - Lown) (Highn - Lown) ) x 100 Kt: The value for the first K for the current time period. Closet: The closing price for the current period. Lown: The lowest low during the n periods. Highn: The highest high during the n time periods. n: The value you specify. Once you obtain the K value, you start computing the D value which is an accumulative moving average. Since the D is a moving average of a moving average, it requires several trading intervals before the values are calculated properly. If you specify a 20 period stochastic, the software system requires 26 trading intervals before it can calculate valid K and D values. The formula for the D is here: DT ( (DT-1 x 2) Kt) 3 DT: The value for D in the current period. DT-1: The value for D in the previous period. Kt: The value for K in the current period. The values 2 and 3 are constants. You specify the constants and the length of the time period to examine for the trading range. A buy signal occurs when both lines are below the lower threshold and the K line crosses from below the D line to above the D line. A sell signal occurs when both lines are above the upper threshold and the K line crosses from above the D line to below the D line. Right-click on the FSTO button in your Indicator toolbar and select FSTO Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the FSTO preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. FSTO Period . The number of periods to be used to determine the highest high and lowest low. Default is 14. FSTO Smoothing . The number of periods to be used to determine the moving average for the D value. K D . Choose the color, line style, and line thickness of your K and D lines. Calculation . Choose between Exponential, Simple, and Wilders Smoothing calculations. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. When calculating buysell signals, Threshold 1 is used as the upper threshold and Threshold 2 is used as the lower threshold (default values set at 80 and 20). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Fractal geometry and nonlinear dynamics is used to create the method of calculations for the Gator Indicator. Used in combination with the Alligator, an Overlay Indicator, the Gator has proved to be effective at pinpointing large market trends. The Gator was created on a relative scale what seems to be a large move in the market today may well be just a small move on the historical scale, since the Gator graphically represents itself only against its own historical price line. As the market trends, the Gator will also trend, causing historical representations of market momentum and movement to pale in comparison. Example of the GTR in the Indicator Window Right-click on the GTR button in your Indicator toolbar and select GTR Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the GTR preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. Jaws . Teeth . Lips . Specify your periods and shift specifications. Type . Select Simple, Linear Weight, or Exponential. Data . Choose the data you would like to be calculated. Up Down . Select the color of the histogram when the value is up or down. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. The Historic Volatility indicator is used mainly as an option evaluation tool. It does not give trading signals like those given with other technical indicators. It gives the trader an idea of how volatile the market has been for a previous period of time. Changing the period of time the study observes allows the trader to finetune options prices. If a market has been extremely volatile for the past 3 months, for example, near term options should be more expensive. If the market has been calm for an extended period of time, longer term options should be reasonable. In futures, we use it for observation. It tells us if prices are calming down or becoming more erratic. The key to using historic volatility is determining the correct period of time for each market. The market you are looking at may show a history of volatility years ago, but has been relatively calm the last few months. Getting an idea of the markets behavior recently may be of no use to the trader that is looking at distant options. For the futures trader, this tool is useful as a guide for order placement. Changing market volatility may indicate that it is time to move stops closer or farther away. If the trader is profitable with the trend and volatility is changing, it might be a time to move stops closer to protect profits. If a trader is trading against the trend, he might want to move stops further away to avoid getting bumped out prematurely. Options traders could use this study to help them purchase profitable options. The basic idea is to buy options when volatility is decreasing to take advantage of a change in that volatility. Any rise in volatility will translate to an increase in option values. Look at options strategies that take advantage of low volatility, such as straddles or ratio spreads. When volatility is high, selling options would be better because any decrease in volatility will translate to a loss of option value. Option strategies that take advantage of a decrease in volatility are strangles and regular short option positions. Obviously, historic volatility is only one component of option pricing. Any changes in the underlying futures market could negate the changes in option prices due to volatility. For example, if you were to buy a low volatility Put option and prices go higher, that option will lose value but not as quickly as a higher volatility option. For the futures trader, the basic concept is to expect market changes during periods of increased volatility. George Soros, the trading legend, said quotShort term volatility is greatest at a turn around and diminishes as a trend becomes established. quot This indicator is commonly viewed as very mean regressive. What this term means is that the historic volatility indicator tends to return to the opposite end of the spectrum and therefore return to an average. If volatility is great it will eventually cool off and return to that place. If volatility is low it will not stay quiet forever. What this means to traders is that a market that is erratic will sooner or later calm down and a market that is quiet will eventually get loud again. The calculation for the historical volatility is rather involved. The number of periods per year vary depending on the type of price chart used for the study. The following table lists the number of periods for each type of chart: Moving Average ConvergenceDivergence (MACD ) MACD was created in an attempt to determine the strength of a trend along with the direction of that trend. Gerald Appel created a system that looked at two exponential moving averages and the difference between those two averages. Looking at the difference of these moving averages of the market we are able to see clear buy and sell signals. Computing this indicator requires the use of exponential moving averages (EMA) with the first one generally being a smaller period than the second. Exponential moving averages are different than simple moving averages instead of looking at only the last few days and averaging them, the exponential averages look at all the prices and puts more weight on the most recent data. This type of weighted average gives a smoother average price that reacts quickly to market moves. The difference of the two averages is the MACD. It moves above and below a zero base line, the distance from which gives indication of the strength of the current move. A buy or sell condition is indicated as the MACD crosses from below to above or from above to below the zero line. When in MACD mode, the indicator key will be labeled MACD. Often an additional exponential moving average of the MACD is used to act as a trigger line. A bullish crossover occurs when the MACD crosses to above its trigger, and a bearish crossover occurs when it crosses to below the trigger. When the trigger is active the buy or sell arrows are keyed off of these cross over instead of the default baseline crossover. An additional trigger filter is available to only indicate sells when the MACD-trigger crossover is above the base line and only indicate buys when it is below the zero base line. In addition to charting the MACD and its trigger, you can chart just the difference of the MACD and its trigger. When charting the difference the trigger period is used again to create a fourth exponential moving average on the trigger. This trigger of the trigger, if enabled, will adjust the location of the buysell signals using the same rules as explained above for the trigger on the MACD. When in Difference mode, the indicator key will be labeled MACDD. Finally you can chart both the MACD, with optional trigger, and the difference. This mode uses the same rules as the chart MACD mode for determining buysell arrows. The option to chart as a line or histogram will go away and the MACD and its optional trigger will be plotted as a line. The MACD-trigger difference will be plotted as a histogram. When in Both mode, the indicator key will be labeled MACDB. When MACD is plotted as a histogram, the values used to plot the histogram are the differences between the two moving averages on each day. The trigger line that appears on this chart is an average of the histogram data, or a smoothed view of the histogram. Using the MACD as a histogram will allow the trader to spot divergences between the indicator and the market price. A divergence is present when the market makes a higher high than the previous high, but the MACD histogram fails to make a corresponding higher high. This is considered to be a sign of weakness and a sell signal when the MACD breaks below the lowest point in between the divergent highs. In this study, the oscillator is the simple difference between the first two exponential moving averages: MACDt (EMA1 - EMA2) Williams Percent R (R ) Larry Williams used a ten-day period and plotted where the current price was compared to that period. He used it to measure conditions of overbought and oversold the overbought region being the area below 20 and the oversold region the area above 80. With the ability to invert the values, it can be looked at in the same manner as other overboughtoversold indicators. Note: We will use the traditional method, not the inverted, in our discussions. Choosing the time period which the indicator looks at the interval is crucial to finding the optimal sensitivity. Williamss basic rule is simple: when the R is lower than 20 and becomes greater than 20, it is interpreted as a buy signal. Conversely, when the R is higher than 80 and becomes lower than 80, a sell signal is activated. Changing the sensitivity of the indicator to work for you is essential to making the study a better tool. The longer the period for the R, the less sensitive it will be. The indicator will move less but will be more smoothed. A number of technical traders use a value that is less volatile, or in other words, a larger value. Many traders find it better to use a strategy where the market leaves the areas of overbought oversold before entering a trade position. In either case, using solid exit strategies is important with this indicator. You must first determine the highest high and lowest low for the length of the interval. This is the trading range for the specified interval: Rt ( (Highn - Closet) (Highn - Lown) ) x -100 Rt: The percent of the range for the current period. Highn: The highest price during the past n trading periods. Closet: The closing price for the current period. Lown: The lowest price during the past n trading periods. n: The length of the interval. Example: Assume the market is Treasury Bills. The high for the past ten trading intervals is 9275, and the low is 9125. The closing price in the current period is 9267. This is what you get if you substitute those values in the equation: R ( (9275 - 9267) (9275 - 9125) ) x 100 Rt ( (Closet - Lown) (Highn - Lown) ) x -100 A buy signal occurs when the R line crosses from below the lower threshold to above the lower threshold. A sell signal occurs when the R line crosses from below the upper threshold to below the upper threshold. Right-click on the R button in your Indicator toolbar and select R Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the R preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. R Period . The number of price bars, or the interval, used to calculate the study. Default is 10. R . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Calculation . Choose between common or updated calculations. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. When calculating buysell signals, Threshold 1 is used as the upper threshold and Threshold 2 is used as the lower threshold (default values set at 80 and 20). Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Percent Bollinger Bands (B ) Bollinger Bands are calculated as a simple moving average shifted up and down by a number of standard deviations. Percent Bollinger Bands relate the underlying price of an instrument to the range of these Bollinger Bands. This gives the user an adaptive measure of volatility which can be used in the same way as other momentum indicators. Buy when the indicator bottoms below 0.00 and turns up, and sell when the indicator peaks above 100.00 and turns down. You can also use the indicator by looking for divergence between the indicator and the charts. Sharp price advances and declines usually accompany market tops and bottoms, and as a market climbs or falls toward a bottom, the indicator will tend to initially follow the price trend and then fall off, leading to bullish or bearish divergences with the chart. Buy Sell Signals A buy signal occurs when B value crosses from below the 0 line to above the 0 line. A sell signal occurs when B value crosses from above the 0 line to below the 0 line. Right-click on the B button in your Indicator toolbar and select B Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the B preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. Period . Specify the number of days to be used in calculating the B. Deviation . Define the displacement between the bands. Type . Choose from Simple, Linear Weight, or Exponential. Data . Choose from Open, High, Low, or Close. Display as . Choose to view as a Histogram or Line. B B - . Choose the color, line style, and line thickness of your line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. Price Volume Oscillator (PVO ) The PVO is primarily used to identify periods of expanding or contracting volume. Centerline Crossovers . The PVO oscillates above and below the zero line. A PVO above zero indicates that volume levels are generally above average and relatively heavy. When the PVO is below zero, volume levels are generally below average and light. When PVO is positive, the shorter EMA of volume is greater than the longer EMA of volume. When PVO is negative, the shorter EMA of volume is less than the longer EMA of volume. Directional Movement . The general overall direction of the PVO gives the trader a visual of market momentum and direction. A rising PVO signals volume levels are increasing, and a falling PVO signals volume levels are decreasing. Moving Average Crossovers . The last variable in the PVO forms the signal line. For example, PVO (12,26,9) would include a 9-day EMA of PVO as well as a histogram representing the difference between the PVO and its 9-day EMA. When PVO moves above its signal line, volume levels are generally increasing. When PVO moves below its signal line, volume levels are generally decreasing. Movements in the PVO are completely separate from price movements. Movements in PVO can correlate with price movements to assess the degree of buying or selling pressure. The calculation of PVO is here: Volume Oscillator () - PVO (Vol 12-day EMA - Vol 26-day EMA)Vol 12-day EMA x 100 Increasing and decreasing the exponential moving average variables changes the PVO to reflect a longer or shorter trading time period. The absolute values of the PVO indicator are not as important as the crossovers of the moving averages as well as a crossover above or below the zero line. There are three additional methods on the next page of acquiring market strength and weakness information from the PVO. When the PVO crosses above the zero line, volume is increasing and an increase in price is anticipated. When the PVO crosses below the zero line, volume is decreasing and a decrease in price and a weakening market are anticipated. Simple directional movement can be one of the greatest strengths of the PVO indicator. When the line is ascending, volume is increasing, so therefore markets should increase. When the line is descending, volume is decreasing, therefore the market should weaken and decrease. A buy signal occurs when the PVO line crosses from below the trigger line to above the trigger line. A sell signal occurs when the PVO line crosses from above the trigger line to below the trigger line. Right-click on the PVO button in your Indicator toolbar and select PVO Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the PVO preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. PVO Periods . Specify the number of days to be used in calculating the PVO. PVO . Choose the color, line style, and line thickness of your line. Trigger . Specify the number of days used in calculating the trigger period. Line . Choose the color, line style, and line thickness of your trigger line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Choose when you want BuySell Arrows to show and what color. The ROC indicator is used to help a trader determine the rate at which a market is either increasing or decreasing in strength or weakness. A rising rate of change indicates an advancing market, while a decreasing rate of change indicates a declining market. As the rate of change line approaches the centerline, the rate of change is considered to be in equilibrium. This is somewhat of a misnomer, since the ROC is on a relative scale and scales against historical rates. What is equilibrium today will not be the equilibrium line down the road, and what is not equilibrium today will appear to be so from a historical point of view. Comparing the ROCs of different time-spans improves the accuracy of the analysis. A 12 month period is usually the most reliable for long-term trends, and a 3 or 6 month period works well for intermediate trends. A 10 or 12-day ROC is a good short-term indicator, oscillating in a fairly regular cycle. The lower the ROC, the more undersold the market and the more likely a recovery. Although the opposite may hold true in that the higher the ROC, the more overbought the market, both extremes can indicate the formation of a sideways channel. The calculation for the ROC is here: ROC 100 x (Todays close - Close 10 periods ago) (Close 10 periods ago) Example of the ROC in the Indicator Window Right-click on the ROC button in your Indicator toolbar and select ROC Settings. The Preferences Tab will open in the Control Panel and the ROC preferences will be displayed. (Once you click on the chart, the Preference tab will go back to chart settings.) Restore Settings: TNT Default will change your settings back to the original software settings. My Default will change current settings to your personalized default settings. Apply To All Charts will apply your selected settings on all open charts. Save As My Default will save your current personal settings. Period . Specify the number of days to be used in calculating the SRSI. Line . Choose the color, line style, and line thickness of your line. View up to four Thresholds at values and colors of your choice. Relative Strength Index (RSI ) The RSI was developed by J. Welles Wilder, Jr. as a measure of the markets strength or weakness. The principle idea of this study is that it will indicate a general zone that the market is in, either the buy zone or the sell zone. This indicator is similar to Stochastics in that it shows regions of overbought and oversold. This indicator should be incorporated into a system rather than using it by itself. Wilders popular indicator is known for its accuracy and its ability to compensate for erratic price movement. RSI computes the difference in recent prices as a solid line and plots this line on a scale similar to the scale used by Stochastics. The area above 70 is generally considered to be the overbought region, and the region below 30 is referred to as the oversold region. Simply selling in the overbought region and buying when the RSI is in the oversold region is not a consistent method of trade. Trade signals are not generated until the RSI leaves these regions. A sell signal would not be present until the RSI has begun sloping down and leaves the 70 region. A buy signal, in the simple methodology associated with this pattern, is derived when RSI leaves the oversold region, crosses from below 30 to above it. Just like sell signals, RSI buy signals are present when the market begins to turn and the indicator leaves the oversold region. Another use of the RSI is to look for a divergence in prices, in the case of a market making higher highs or lower lows and the RSI failing to follow suit. This difference in the indicator and the market could be a signal that the market lacks the momentum to continue its current price direction. So, you may be able to take a position sooner using this strategy, than you would with the previous way. Wilder says that this divergence is quotthe single most indicative characteristic of the RSI. quot In its calculation the RSI indicator uses a moving average of price changes over the period. You can select which type of moving average is used to produce the desired amount of smoothing on the RSI indicator. The RSI computations are not difficult, but they are tedious. You first calculate the difference between the current closing price and the previous closing price: DIFt Closet - Closet-1 If that difference is a positive value, then it is an up period, which means the current close is higher than the previous close. If the difference is negative, then it is a down period, which means the current close is below the previous close. The DOWN value is always a positive number for all computations. It is the absolute value of a negative DIF. The worksheet on the next page shows the calculations needed to create a 9 period RSI.
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